Modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros
DOI:
https://doi.org/10.24310/recta.24.1.2023.19862Palabras clave:
Reaseguro, ordenación de riesgos, siniestros más grandes, siniestros más pequeños, simulaciónResumen
En este artículo se presentan diferentes modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros. Para su estudio se propone dividirlas en dos categorías, reaseguro de los k siniestros más grandes y reaseguro del exceso de los k siniestros más pequeños, en función de si es el reasegurador o la cedente quien establece el número de siniestros a su cargo. Dentro de cada categoría se proponen tres modalidades, cuota parte, exceso de pérdida y exceso de siniestralidad, las cuales dependerán de la forma en que se haga la transferencia de riesgo entre la cedente y el reasegurador. Para calcular la prima de la cedente y del reasegurador se deben de determinar las funciones de distribución del coste de los k siniestros más grandes y de los k siniestros más pequeños. El problema radica en que sus expresiones analíticas son poco operativas, resolviendo este problema ordenando directamente los siniestros aplicando el método de simulación de Montecarlo.
Descargas
Publicación Facts
Perfil de revisores N/D
Información adicional autores
Indexado: {$indexList}
-
Indexado en
- Perfil de director y equipo editorial
- ##plugins.generic.pfl.profiles##
- Sociedad Académica/Grupo
- N/D
- Editora:
- UMA Editorial. Universidad de Málaga
Para obtener más información sobre un dato, haga clic
##plugins.generic.pfl.maintainedByPKP##
Citas
Alegre Escolano, A. & Sarrasí Vizcarra, F.J. (1995). Modalidades alternativas de reaseguro basadas en la ordenación de riesgos. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Tercera época, número 1.
Ammeter, H. (1964). The rating of "Largest Claim" reinsurance covers. Quarterly letter from Algemeene Reinsurance Companies Jubilee, 2, 79-109.
Berliner, B. (1972). Correlations between excess-of-loss reinsurance covers and reinsurance of the largest claims. Astin Bulletin, 260-275.
https://doi.org/10.1017/S0515036100011041
Boj, E., Claramunt, M.M. & Costa, T. (2020). Tarificación y provisiones. Tercera edición. Colección de publicaciones del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Universidad de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/149241.
Kremer, E. (1982). Rating of largest claims and ECOMOR reinsurance treaties for large portfolios. Astin Bulletin, 3.
https://doi.org/10.1017/S0515036100006930
Kremer, E. (1984). An asymptotic formula for the net premium of some reinsurance treaties. Scandinavian Actuarial Journal, 11-22.
https://doi.org/10.1080/03461238.1984.10413750
Kremer, E. (1986a). Finite formulas for the general reinsurance treaty based on ordered claims. Insurance Mathematics and Economics, 233-238.
https://doi.org/10.1016/0167-6687(85)90033-2
Kremer, E. (1986b). Simple formulas for the premiums of the LCR and ECOMOR treaties under exponential claims sizes. Blätter DGVFM, 237-243.
https://doi.org/10.1007/BF02809438
Ladoucette, S. & Teugels, J. (2006). Reinsurance of large claims. Journal of computational and applied mathematics, 186, 163-190.
https://doi.org/10.1016/j.cam.2005.03.069
Minzoni, A. (2009). Reaseguro (3ª ed. ). Facultad de Ciencias, UNAM. México.
Peña, D. (2001). Fundamentos de estadística. Editorial Alianza. Madrid.
Pons Cardell, M.A. & Sarrasí Vizcarra, F.J. (2023). Una aproximación a las modalidades de reaseguro de los siniestros más grandes por el método de simulación de Montecarlo. Anales de Asepuma, 31.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
